Risk Management
Karin Schubert
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Umfassendes Risk Management beinhaltet sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Durchführung von Hedgegeschäften, Dokumentation und Evaluierung des Hedge Erfolges. Langfristig sollte durch Risk Management jedenfalls eine Glättung der Unternehmensergebnisse sowie eine Sicherung der Beschaffung möglich sein.
Value Management versucht dagegen zusätzliche Deckungsbeiträge durch die marktabhängige Optimierung der derivativen Instrumente zu erzielen.
Basis für unsere quantitative Marktanalyse ist das von uns entwickelte, innovative MERIT CHART. In dieser Darstellung werden besonders die für Hedging und Risk Management wichtigen Parameter wie Volatilität, Termin Spread und historische Range, illustriert. Der MERIT-CHART ist im Unterschied zu den Perpetuales (=bloße Aneinanderreihung aufeinander folgender Kontrakte) jeweils um die Verlängerungsdifferenz (=gesondert als Stufenchart dargestellt) bereinigte und damit wertrichtige Zeitentwicklungen. Bei Währungen entsprechen diese Spreads ausschließlich den Zinsdifferenzen.
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Währungsmanagement
für Unternehmen mit Währungsrisken (Download PDF: MERIT-CHART EUR/USD)
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Rohstoffmanagement
für Unternehmen im Rohstoffbereich (Download PDF: MERIT-CHART Öl)
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Metallmanagement
für Metallhändler und -verarbeiter (Download PDF: MERIT-CHART Kupfer)
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Aluminiummanagement
für Aluminiumverarbeiter, -händler und -produzenten (Download PDF:MERIT-CHART Aluminium)
